Древняя истина, что «у будущего нет единственного числа», всегда была хорошо знакома и тем, кто занимался коммерческой деятельностью, и тем, кто изучал проблемы предпринимательства. В 1921 году вышла знаменитая книга американского экономиста Ф.Х. Найта «Риск, неопределенность и прибыль», в которой был предложен подход к изучению проблем случайности в экономической жизни, во многом используемый до сих пор.
Найт разделил неопределенность на неисчисляемую и исчисляемую, назвав последнюю риском. Источником неопределенности во многом является случайность, однако относится к ней можно по-разному. В случае с игрой в кости, с одной стороны, нельзя заранее сказать, какая комбинация выпадет, однако у каждого возможного исхода есть четко определенная вероятность. Другой класс событий (например, выпадение осадков в определенное время года или вероятность смерти от определенного заболевания) не может быть оценен с математической точностью игрального кубика, но может быть проанализирован на основе данных статистики. Это события, которые происходят часто и повторяются из года в год, и поэтому в их отношении оценивается определенная статистическая вероятность. Таким образом, риск (исчисляемая неопределенность) может быть исследован математически или статистически в зависимости от природы событий. В отличие от риска неопределенность численно измерить невозможно.
Риск часто определяют как вероятный ущерб от неблагоприятных исходов. Идея страхования возникает как ответ на необходимость защиты от риска путем получения доступа к источнику средств для компенсации ущерба. Пожар не всегда можно предотвратить, но сгоревший дом почти всегда нужно восстанавливать. Страхование дома от пожара не позволяет уберечься от него, но дает финансовую возможность построить дом заново. Что нужно для того, чтобы эта система работала?
Что означают понятия «страхование» и «риск»
Считается, что слово «риск» происходит от староитальянского risicare, означающего «отваживаться». В этом смысле риск - это скорее выбор, нежели жребий, но именно от всевозможных рисков человек и страхуется в современном мире.
В восточно-славянских и болгарском языках происхождение слова, понятия «страхование» - от слова «страх». А в православном словаре неожиданное толкование понятия «страхование» - «искушение падших духов, стремящихся запугать подвижника», т. е. страхование - малодушие, страх перед бесом.
Термин «страхование» в английском языке, как предполагают западные лингвисты, латинского происхождения. В основе лежат слова securus и sine cura, которые определяются, как «беззаботный». В сочетании слов in + sure последнее слово означает «уверенный». Англичане спрашивают: Are you sure? («Вы уверены?») То есть insurе значит «в уверенности». Здесь заложен правильный, позитивный смысл того, что мы называем страхование. Подобное же происхождение слово «страхование» имеет и в других европейских языках: в немецком - versicherung, французском - assurance, испанском - seguro, итальянском - assicurazione.
В китайском языке слово «страхование» похоже на словосочетание. Оно пишется двумя иероглифами: 保险.
Первый 保 (бао) восходит к рисунку руки с ребенком, хотя в эволюции иероглифа эти элементы превратились в другие, похожие по написанию. Главное значение иероглифа - «защищать». Отсюда же смежные значения «сохранять, обеспечивать, гарантировать, поддерживать».
Второй иероглиф 险 (сянь) восходит к «горе», «холму». Означает резкую смену рельефа, отсюда сложная проходимость - «крутой спуск; опасная дорога; обрыв, пропасть; опасность». Бытует и значение с негативной окраской - «риск». Резкая смена рельефа представляет риск для человека. Есть еще значение - «трудное время».
Различия происхождения термина в русском и европейских языках можно объяснить тем, что английский, немецкий и прочие западноевропейские термины восходят к страхованию жизни, то есть к личным видам страхования. Отсюда «уверенность», «обеспеченность», «гарантия». Российский же термин восходит к имущественному, до революции называемому «огневым» страхованием, что, скорее, ассоциируется со страхом и риском. Восток оказался более мудрым и точным. То есть «страхование» в китайском языке намного ближе к человеку, так как в самом слове полностью отражена его суть. В японском языке применяются иероглифы схожего написания и происхождения.
Во-первых, должен быть сформирован источник для компенсации возможного ущерба. Идея страхования состоит в том, что все подверженные потенциальному риску (например, владельцы домов) делают взнос в общий фонд. При этом размер взноса невелик относительно стоимости страхуемого объекта (в данном случае дома). Если с кем-то произойдет несчастье и его дом сгорит, то убытки будут покрыты из этого общего фонда. Поэтому часто встречающийся в статьях о страховании термин «убыточность» надо понимать как «выплаты на покрытие убытков», а не в его более привычном значении как «превышение расходов компании над доходами». В страховом деле всегда присутствует «убыточность», но далеко не всегда страховой бизнес «убыточен». Если вероятности рассчитаны правильно, то отдельный пожар не приведет к исчерпанию фонда или банкротству страховой компании.
Во-вторых, важно, чтобы собранная сумма была достаточна для покрытия ущерба, а также для компенсации расходов компании на сбор этих средств и других издержек по ведению дел. Как этого добиться? Например, 10 000 владельцев домов стоимостью по миллион рублей каждый хотят защититься от возможных пожаров. Сколько они должны заплатить? На помощь приходит статистика. Если известно, сколько в среднем за год пожаров происходит в городе (например, 1 на 1000 домов), то легко подсчитать вероятность пожара и, соответственно, минимальный размер взноса в общий страховой фонд. Вероятность пожара в нашем примере будет составлять 0,1 %, а минимальный взнос - 1 млн руб. * 0,1 %, то есть 1000 руб. Владельцы домов соберут таким образом фонд в 10 млн рублей, чего хватит для компенсации возможного ущерба, скорее всего, не более чем от девяти пожаров (часть фонда уйдет на покрытие издержек компании). Такого рода расчеты, основанные на статистике, в страховании называют актуарными расчетами, а выполняют их актуарии1. В реальности они намного сложнее, чем в приведенном примере, так как должны учитывать большое количество разных факторов, влияющих на вероятности событий (например, возраст и тип дома, особенности организации систем противопожарной безопасности, погодные условия и прочее), а также возможные финансовые результаты от инвестирования средств, собранных в страховые фонды.
В-третьих, важно помнить, что актуарные расчеты и страхование связаны с типичными, часто повторяющимися событиями, в отношении которых возможна достоверная статистика (математики обычно говорят о законах больших чисел), но наступление которых в то же время носит случайный, а не неизбежный характер. Страховая компания откажется страховать дом, который уже горит (ущерб от пожара в данном случае будет носить не вероятностный характер); также, скорее всего, будет отказано в защите новых обоев в доме от детских рисунков (вероятность их появления чересчур велика, если есть маленькие дети). Если события никогда не происходили, то корректно рассчитать тариф невозможно. Поэтому, например, существование страховки дома от его разрушения инопланетянами выглядело бы не совсем логично.
Граница между страхуемыми и нестрахуемыми рисками зависит также от особенностей законодательства и сложившейся деловой практики, а потому может быть подвижна.
Когда страхование может перестать работать
Один из статистических законов, на которых основана экономика страхования, иллюстрируется диаграммой, которую часто называют «треугольник Хайнриха». Идея состоит в обратной зависимости тяжести аварий и их частоты.
Треугольник ХайнрихаСтатистика утверждает, что на одну крупную аварию с крупными убытками приходится около 300 мелких, у которых нет серьезных финансовых последствий. Такого рода зависимость называется регрессивной.
Регрессивная зависимость размера ущерба от частоты событийПроблемы у страхового бизнеса возникают, если зависимость из регрессивной становится прогрессивной, то есть, когда размер ущерба растет с вероятностью риска события. Такая ситуация сложилась, например, из-за роста в мире террористической активности.
Прогрессивная зависимость размера ущерба от частоты событий
Как зародилось современное европейское страхование и кто такой Ллойд
После перемещения центра морской торговли из Италии в Лондон ломбардские купцы перенесли в северную столицу и привычный для них ритуал заключать морские и торговые сделки в уличных кафе. Одно из таких кафе близ Тауэра в Лондоне, посещаемое преимущественно моряками, принадлежало некоему Эдварду Ллойду (Edward Lloyd).
Пользуясь сведениями, полученными от посетителей, Ллойд в 1696 году начал выпускать три раза в неделю специальный листок под названием «Новости Ллойда» («Lloid’s List»), в котором помещал сведения о приходе и уходе морских судов, цены на колониальные товары, котировку страховых ставок и другую полезную для моряков и страховщиков информацию.
Издание под названием Lloid’s List выходило в бумажном виде с 1734 до 2013 года, после чего стал поддерживаться только электронный формат, обновляемый ежечасно lloydslist.maritimeintelligence.informa.com.
В кафе заключались и страховые сделки. Страховали, как легко догадаться из исторического контекста, в основном морскую работорговлю, поэтому вопросы «естественной смерти» и «непредвиденных морских рисков» очень интересовали посетителей кафе. Владелец того удачного кафе к страхованию прямого отношения не имел, но его имя увековечено в названии крупнейшей и влиятельнейшей в мире страховой корпорации Lloyd’s. Помимо страховых операций, «Lloyd’s» с 1830 года занялся специальной регистрацией морских судов по особому способу, отвечавшему интересам страховщиков, с указанием качества и состояния судна. В результате в 1834 году путем слияния «Регистра страховщиков» с «Регистром судовладельцев» был основан «Ллойдовский регистр британских и иностранных судов». С 1871 года «Lloyd’s» - страховая корпорация, в которую входят как страховщики, так и называемые подписчики (андеррайтеры) «Lloyd’s», так и нестраховщики - брокеры. С 1911 года по решению английского парламента «Lloyd’s» занимается всеми видами страхования.
Европейское страхование в современной концепции во многом было вызвано к жизни большим лондонским пожаром 1666 года, который привел к созданию многочисленных крупных акционерных страховых компаний. Довольно скоро, в 1677 году, в Германии была открыта первая крупная генеральная касса страхования от огня. В этот же исторический период наряду со страхованием от огня начинает развиваться страхование жизни.
Предпосылками появления страхования жизни в Европе послужили рост городов, скученность построек, вызванное этим увеличение заболеваемости городских жителей и частые пожары. Также в качестве стимулов для развития страхования жизни стало выступать развитие промышленности, тяжелый физический труд и полное отсутствие необходимых условий его безопасности, которые приводили к массовым увечьям рабочих. Именно это обстоятельство потребовало от фабрикантов и промышленников включиться в процесс всеобщего страхования жизни и здоровья персонала от несчастных случаев на производстве. Необходимость в защите пострадавшего населения привела к появлению страхования жизни, при этом ему придавалось особое социально-экономическое значение на государственном уровне. В 1762 году в Англии было учреждено первое страховое общество жизни, основанное на научных принципах, а к 1830 году Англия насчитывала 30 крупных страховых учреждений по страхованию жизни. В Германии в этот период наибольшее развитие получило промышленное страхование жизни. Во Франции первое общество по страхованию жизни было учреждено в 1787-м, в Италии - в 1826 году.
- Актуарии это особая каста финансовых математиков. Если спросить актуария, который час, он расскажет, как устроены часы, а на вопрос, сколько будет дважды два, бухгалтер ответит «четыре», а актуарий спросит: «А сколько надо?» так шутят о ее представителях в профессиональной среде. ↵