Невозможное возможно

В кни­ге Б.Ман­дель­бро­та и Р.Л.Хад­со­на «(Не)по­слуш­ные рын­ки. Фрак­таль­ная ре­во­лю­ция в фи­нан­сах»[1] при­ве­де­но тео­ре­ти­че­ское и ре­аль­ное рас­пре­де­ле­ние еже­днев­ных ко­ле­ба­ний ин­дек­са Доу-Джон­са, от­ра­жа­ю­ще­го сто­и­мость ак­ций круп­ней­ших про­мыш­лен­ных компа­ний в США, за 1916–2003 го­ды.

Со­глас­но тео­рии за этот пе­ри­од мог­ло быть всего 58 дней, когда ин­декс Доу Джон­са мог от­кло­нить­ся от сво­е­го сред­не­го зна­че­ния больше, чем на 3,4%. В ре­аль­но­сти та­ких дней бы­ло 1001. На 4,5% ин­декс мог от­кло­нить­ся всего 6 раз, но в ре­аль­но­сти сде­лал это 366 раз. Те­о­ре­ти­че­ская ве­ро­ят­ность от­кло­нить от сред­не­го на 7% мог­ла ре­а­ли­зо­вать­ся толь­ко в 1 день из 300 ты­сяч лет, од­на­ко в 20 ве­ке бы­ло 48 та­ких «чер­ных дней»


Спи­сок ис­точ­ни­ков
  1. М., Из­да­тель­ский дом «Ви­льямс», 2006, стр. 44.  ↩

Оцените материал
Ваша оценка

{{comment}}